Cálculo do fator diário do CDI

   Muitos internautas chegam ao meu blog a procura do “fator diário do CDI”. Embora esta informação esteja disponível no sítio da CETIP, hoje eu vou ensinar como se calcula o fator diário a partir da taxa over ano, base 252, que também é divulgada diariamente na “home page” da CETIP no canto superior direito.

   A fórmula é a seguinte:


Fator diário = (1+taxa over/100)^(1/252)

Fator diário = (1+9,38/100)^(1/252) = 1,00035585

9,38% = taxa over, DI CETIP,   média do dia 28/05/2010;
^ = elevado a (pontenciação);
252 = dias úteis de 1 ano (por padrão).